T=0 时刻股票价格为 100 元，T=1 时刻股票价格上涨至 120 元的概率为 70%，此时看涨期权支付为 20 元，下跌至 70 元的概率为 30%，此时看涨期权支付为 0。假设利率为 0，则 T=0 时刻该欧式看涨期权价格为()元。
（A）14
（B） 12
（C） 10
（D） 8
参考答案
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- 1在公司开立首个衍生品合约账户的客户，期权专员审核客户申请开户前20个工作日资金账户及信用账户内证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)，自然人客户合计不低于人民币()万元；机构客户不低于人民币( )万元。
- 2某投资者以 3 元的价格购入了执行价格为 51 元的看涨期权，然后以 2 元的价格购入了执行价格为 46 元的看跌期权，两个期权的标的、到期月份均相等。在期权到期时，若标的资产价格为( )时，该投资者的损益恰为 0。
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